A paróquia do Rochoso pertence eclesiasticamente à Diocese da Guarda e desde sempre esteve dependente do cabido da Sé da Guarda. O orago do Rochoso é Nossa Senhora da Assunção que se celebra a 15 de Agosto. Alguns documentos importantes atestam a importãncia do Rochoso, desde a Idade Média: na "Divisão das egrejas e rendas da diocese da Guarda" entre o bispo D.Rodrigo Fernandes I e o cabido egitaniense, em 19 de Julho de 1260,aparece com o nome de Richosum e a indicação que foi padroado secular e que À data é vigararia confirmado por bulas; no "Cathalogo de todas as egrejas, commendas e mosteiros que havia nos reinos de Portugal e Algarves pelos annos de 1320 e 1321", aparece que a Igreja de Santa Maria do Rochoso tinha de rendimento 15 libras; na "Notícia do lugar de Richozo" é referido que existem na Igreja Paroquial três Confrarias: Santíssimo Sacramento, Irmandade das Almas e também a de Santo António. Existem outros elementos que atestam a importância do Rochoso em termos religiosos: a Irmandade das Almas (existente provavelmente desde a Idade Média), o Convento Franciscano do Rochoso, a Capela de S.Domingos (hoje transformada em casa de habitação; não há memória, nem na tradição oral, da existência de culto a esse santo no Rochoso; poderá haver alguma ligação com os Templários que tiveram aqui terras?); o culto antigo a S.Sebastião (com uma capela cuja arquitectura que parece inspirada no estilo Românico muito em voga na Idade Média europeia)... O próprio Arciprestado do Rochoso, que resistiu às modernas reorganizações territoriais e que é (a par com Alpedrinha) o único cuja sede não coincide com a sede de concelho. A própria lenda da construção da Capela de Nossa Senhora do Monte, cuja disputa na localização terá sido entre os habitantes do Rochoso e os da Cerdeira, os primeiros que a queriam junto à ribeira (onde foi encontrada a imagem e pertencente à zona limítrofe do Rochoso) e os segundos no cimo do monte, no perímetro da Cerdeira. E que durante a noite ter-se-à dado o milagre dos materiais aparecerem no alto do monte... Contudo a imagem encontada pelo pastor, "um seixo rolado de forma oblonga onde foram talhados os braços e a cabeça" permanece no pórtico principal da Igreja Paroquial do Rochoso com a denominação de Nossa Senhora das Neves. O seu povo sempre foi fervorosamente religioso. Nos primórdios da República, a aldeia era chamada pelos Republicanos de "reaccionária" porque as suas populações viviam e manifestavam de forma intensa a sua religiosidade. A 15 de Agosto de 1918 realizaram-se na aldeia as primeiras Jornadas Eucarísticas do país, presididas pelo bispo D.José Alves Mattoso; em 1920, a aldeia foi consagrado ao Sagrado Coração de Jesus (algo de inédito em Portugal!); teve ainda durante muito tempo as Juventudes Católicas mais organizadas da diocese da Guarda. Esse clima levou ao aparecimento e fundação na aldeia da Liga dos Servos de Jesus que depressa se expandiu a muitos pontos do país.